央廣網(wǎng)上海5月12日消息（記者唐奇云）“中-加量化金融問題聯(lián)合研討會，暨全國2018金融數(shù)學與金融工程Team Workshop”今天（12日）在上海財經(jīng)大學圓滿閉幕。為期5天的研討會以 “數(shù)學人攜手金融數(shù)據(jù)業(yè)界，共同探尋金融問題的數(shù)學之道”為主題，旨在推進數(shù)學學科的深度應用及與經(jīng)濟金融學科的交叉融合，探討學界與業(yè)界的互利雙贏和可持續(xù)發(fā)展模式，討論如何將產(chǎn)業(yè)發(fā)展與數(shù)學發(fā)展緊密結(jié)合，發(fā)揮數(shù)學的核心作用，促進數(shù)學研究的發(fā)展，并在業(yè)界和學術界培養(yǎng)具有數(shù)學素養(yǎng)的金融數(shù)學與金融工程領域的杰出人才。

　　本次會議由中國數(shù)學會高等教育工作委員會、加拿大Fields數(shù)學研究所、山東大學、上海交通大學、上海財經(jīng)大學承辦，邀請到中國科學院院士、山東大學教授彭實戈，加拿大Fields數(shù)學研究所副所長黃華雄，以及中國、加拿大、美國、法國的二十多位教授蒞臨。HSBC Paris、OANDA、華院數(shù)據(jù)、MathWorks（中國）、深圳證券交易所、鄭州商品交易所等業(yè)界著名企業(yè)高層領導和研究人員也出席了此次研討會，并做了金融問題專題報告。

　　據(jù)了解，按照 Group Study 國際慣例，參加本次會議的高校、企業(yè)的專家、研究人員和研究生圍繞金融企業(yè)界關注的若干熱點專題開展國際研討，主要涉及外匯互換期權預測、電商平臺交易欺詐行為識別、機器學習在交易和投資組合管理應用、公募基金的信息群落特征變化趨勢研究、交易所大宗商品期權建模、基于波動數(shù)據(jù)和市場事件的外匯波動率預測、股票市場的方向檢驗等。

　　其中，華院數(shù)據(jù)給出的“交易欺詐行為識別”題目場景，是利用某電商平臺用戶的登錄行為信息，識別用戶涉嫌欺詐的異常交易行為，實現(xiàn)利用模型識別欺詐的用戶群體，輸出欺詐用戶群體標簽，并提取欺詐群體的行為特征�！氨热缢�的用戶名、輸入速度、在每一個問題的停留時間、回答問題方式，這些蛛絲馬跡中都可能顯出與常人不太一樣�！比A院數(shù)據(jù)（上海）有限公司創(chuàng)始人兼CEO宣曉華對記者說，“用模型提高識別欺詐的效率十分困難的，僅依靠企業(yè)自身來解決這一問題，也許缺少時間精力、甚至是智力，所以希望借助高校的力量，這也比較早讓師生了解目前行業(yè)中的實際問題。”

　　上海財經(jīng)大學數(shù)學學院副院長徐定華表示，本次會議為學界與業(yè)界、高校與企業(yè)搭建友好的國際化交流平臺，要讓人才培養(yǎng)走出去，就必須打破高校和社會的圍墻、打破高校內(nèi)各學科間的圍墻�！爱斍皵�(shù)學和經(jīng)濟、金融、大數(shù)據(jù)、人工智能的學科交叉越來越明顯，所以研討會是出于時代的需要，當然收獲最大的還是學生，讓他們真正了解問題驅(qū)動、活學活用�！�